導(dǎo)語(yǔ)：如何才能寫好一篇商業(yè)銀行常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險(xiǎn);金融市場(chǎng)

一、引言

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的高速發(fā)展，特別是改革開(kāi)放以來(lái)，各行各業(yè)面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)，擁有越來(lái)越多的機(jī)遇，伴隨而來(lái)的也具有挑戰(zhàn)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)發(fā)展出大量的商業(yè)銀行，商業(yè)銀行作為一種新型產(chǎn)業(yè)，所面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)呈現(xiàn)出繁瑣化、多樣化的變化趨勢(shì)。商業(yè)銀行要根據(jù)時(shí)代的變化，及時(shí)更新信息，保持清醒的認(rèn)知，采取科學(xué)有效的方法，盡可能的對(duì)銀行面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行評(píng)估，從而有效的預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，保障商業(yè)銀行的正常運(yùn)營(yíng)。本文將探討商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)中存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)外部原因，從而有針對(duì)性的提出解決措施。具體而言，我國(guó)商業(yè)銀行主要面臨的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等等，這些風(fēng)險(xiǎn)的存在將嚴(yán)重威脅到商業(yè)銀行的正常運(yùn)營(yíng)，如果風(fēng)險(xiǎn)巨大，商業(yè)銀行又不能及時(shí)采取科學(xué)的措施進(jìn)行處理，將引發(fā)商業(yè)銀行巨大的危機(jī)。國(guó)外關(guān)于商業(yè)銀行如何避免業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的理論有很多，我國(guó)應(yīng)該借鑒國(guó)外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，有效地規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更好地促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展。

二、引發(fā)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部原因

1.理論研究欠缺

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，以此為契機(jī)，商業(yè)銀行得到高效的發(fā)展，建立了一套比較完善的市場(chǎng)管理制度，但是盡管如此，有關(guān)商業(yè)銀行如何規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的理論研究卻很少，不能有效地指導(dǎo)商業(yè)銀行的管理。隨著科技的發(fā)展，市場(chǎng)的變化日新月異，而我國(guó)商業(yè)銀行的管理制度落后于市場(chǎng)的需求，不能及時(shí)滿足市場(chǎng)的變化，這種滯后的管理理念反過(guò)來(lái)又限制了商業(yè)銀行的發(fā)展，束縛了決策層的意見(jiàn)，使得制度上存在的漏洞越來(lái)越多，尤其在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面，相關(guān)理論和實(shí)踐都不能滿足市場(chǎng)的需求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

2.不完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

就金融市場(chǎng)而言，本身存在著高風(fēng)險(xiǎn)性，面對(duì)金融市場(chǎng)的這種特性，就需要商業(yè)銀行內(nèi)部建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效的對(duì)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避，減少商業(yè)銀行處于風(fēng)險(xiǎn)之中的機(jī)率。鑒于此，商業(yè)銀行應(yīng)該在貸款方面嚴(yán)格把關(guān)，建立有效的監(jiān)控機(jī)制，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。但當(dāng)下，我國(guó)許多商業(yè)銀行在貸款方面管理體系薄弱，涉及到的管理體系比較寬泛，不能有效的對(duì)貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分，嚴(yán)重威脅到商業(yè)銀行的資金安全，引發(fā)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響商業(yè)銀行的正常運(yùn)營(yíng)。

3.人才的流失

盡管國(guó)家加大教育力度，開(kāi)設(shè)金融專業(yè)的學(xué)校越來(lái)越多，學(xué)習(xí)金融專業(yè)的學(xué)生也隨之增長(zhǎng)，造就了大量的高素質(zhì)人才，但學(xué)校成就人才的數(shù)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需求。此外，盡管商業(yè)銀行招募到符合要求的人才，但流動(dòng)性很大，有些人才應(yīng)聘商業(yè)銀行，只為積攢經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)經(jīng)驗(yàn)豐富滯后，他們就會(huì)跳槽去國(guó)有銀行，畢竟商業(yè)銀行和國(guó)有銀行的差距還是很明顯的，導(dǎo)致商業(yè)銀行在人力資源的開(kāi)發(fā)上落后于國(guó)有銀行，嚴(yán)重了影響商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，增加了商業(yè)銀行面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

4.不健全的信貸機(jī)構(gòu)

商業(yè)銀行的主要盈利依賴于貸款業(yè)務(wù)，在辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，如果商業(yè)銀行對(duì)貸款方信用、還款能力等信息缺乏了解，對(duì)責(zé)任和義務(wù)不能區(qū)分和規(guī)定，當(dāng)貸款方還款不及時(shí)，就會(huì)造成銀行資金不足，降低商業(yè)銀行的工作效率，威脅商業(yè)銀行的生存和發(fā)展。從更深層的原因上來(lái)看，出現(xiàn)這些問(wèn)題的大多數(shù)原因都是對(duì)信貸機(jī)構(gòu)設(shè)置不夠重視，有的商業(yè)銀行甚至完全沒(méi)有設(shè)置專門的信貸機(jī)構(gòu)，出現(xiàn)這些問(wèn)題也就不難想象了。

三、引發(fā)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的外部原因

1.壞賬量增加

商業(yè)銀行通過(guò)借貸獲得盈利，但盈利的前提是借貸方有能力還款。商業(yè)銀行服務(wù)對(duì)象和取得盈利的對(duì)象都是企業(yè)，如果企業(yè)的發(fā)展面臨困難，或者出現(xiàn)倒閉，這將增加商業(yè)銀行的壞賬量。具體來(lái)說(shuō)，當(dāng)下企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越嚴(yán)重，融資已經(jīng)不是影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性因素，面對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，如果企業(yè)不通過(guò)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展，獲取發(fā)展的一席之地，將導(dǎo)致企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力缺乏，無(wú)法獲得盈利，甚至出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，不能及時(shí)對(duì)銀行還款。商業(yè)銀行面對(duì)這種情況，只能將有限的資產(chǎn)進(jìn)行拍賣，增加人力、財(cái)力的投入，嚴(yán)重制約了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率，增加商業(yè)銀行的壞賬量和呆賬量，威脅商業(yè)銀行的發(fā)展。

2.欠缺政府的支持

商業(yè)銀行的發(fā)展離不開(kāi)政府的支持，政府政策的制定，將引導(dǎo)和規(guī)范商業(yè)銀行的發(fā)展。金融市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)φ哂葹槊舾小Ｔ诙嗄甑母母镩_(kāi)放下，市場(chǎng)制度己經(jīng)逐漸取代計(jì)劃制度，在我國(guó)的各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的調(diào)節(jié)作用，不過(guò)政策的補(bǔ)充作用效果也同樣明顯。商業(yè)銀行與國(guó)有銀行一樣，承擔(dān)著重要的社會(huì)責(zé)任，在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)、平衡收支、實(shí)現(xiàn)百姓安居樂(lè)業(yè)方面職能作用明顯，有的甚至為政府的失誤而買單。但是，也有很多地方政府為了本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不顧市場(chǎng)規(guī)律而對(duì)商業(yè)銀行提出各種要求，甚至出臺(tái)一些不利的政策，直接影響到了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。在具體的實(shí)踐過(guò)程中，商業(yè)銀行獲得的盈利，一部分下發(fā)給員工，而絕大多數(shù)都為市場(chǎng)的配置買單，導(dǎo)致商業(yè)銀行大量資金的外流。缺乏政府的支持，嚴(yán)重影響商業(yè)銀行的發(fā)展，增加資金周轉(zhuǎn)的困難。

3.利率變化

利率的高低，嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的發(fā)展，影響資金的循環(huán)，高收益刺激了人們貸款的熱情，越是追求高收益的人越會(huì)成為銀行的潛在客戶，不過(guò)隨著其成本的不斷上揚(yáng)，其風(fēng)險(xiǎn)不斷增加的同時(shí)也給銀行帶來(lái)了更大的風(fēng)險(xiǎn)。

四、建立和完善信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)體系

商業(yè)銀行不應(yīng)該在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)之后，進(jìn)行彌補(bǔ)，而應(yīng)該提高防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，采取有效的措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)的評(píng)估，防范金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第一，商業(yè)銀行要根據(jù)本行的發(fā)展理念、市場(chǎng)定位、風(fēng)險(xiǎn)偏好、文化等情況，建立出符合自身發(fā)展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，從而有針對(duì)性的提升商業(yè)銀行的發(fā)展。對(duì)于中小商業(yè)銀行而言，由于規(guī)模擴(kuò)張的需要，它們?cè)诮?jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上更加激進(jìn);而對(duì)于大型商業(yè)銀行特別是系統(tǒng)重要性的商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其承擔(dān)著更多的社會(huì)責(zé)任，不但面臨著更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求，對(duì)于金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制也要更加嚴(yán)格。

第二，完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，加強(qiáng)監(jiān)控力度，變革傳統(tǒng)的監(jiān)控模式，著重對(duì)戰(zhàn)略層進(jìn)行監(jiān)控。商業(yè)銀行應(yīng)該在集團(tuán)層面來(lái)控制金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要將不同資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、各子公司所面臨的不同類型的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和綜合考慮，并且將數(shù)量龐大的表外業(yè)務(wù)納入到風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的范圍之內(nèi)，監(jiān)控多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，使商業(yè)銀行能充分地了解商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)情況以及變化趨勢(shì)。

第三，加強(qiáng)商業(yè)銀行之間的合作。隨著市場(chǎng)的發(fā)展，在新興的產(chǎn)業(yè)中，大型建設(shè)項(xiàng)目需要大量的資金，銀行在項(xiàng)目中得到的回報(bào)也是巨大的，但單個(gè)銀行是不能獨(dú)立支付數(shù)額如此巨大的項(xiàng)目，必須加強(qiáng)與其他銀行的合作。商業(yè)銀行可以選取與自身發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)地位相一致的銀行進(jìn)行合作，促成項(xiàng)目的開(kāi)展，但這僅僅是理論上的合作，還缺乏具體的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

參考文獻(xiàn)：

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篇2

【關(guān)鍵詞】 巴塞爾協(xié)議III 銀行業(yè)監(jiān)管 資本風(fēng)險(xiǎn)

一、《巴塞爾協(xié)議》歷次修改與完善

巴塞爾協(xié)議是巴塞爾委員會(huì)制定的關(guān)于國(guó)際銀行監(jiān)管規(guī)則的重要協(xié)議，協(xié)議目前已制定了三個(gè)，分別是1988年7月通過(guò)的《關(guān)于統(tǒng)一國(guó)際銀行的資本計(jì)算和標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》即《巴塞爾協(xié)議I》、2004年6月通過(guò)的《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》即《巴塞爾協(xié)議II》以及2010年9月通過(guò)的《增強(qiáng)銀行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力》和《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)的國(guó)際框架》兩個(gè)文件即《巴塞爾協(xié)議III》。

《巴塞爾協(xié)議I》是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)為了強(qiáng)化國(guó)際銀行間的穩(wěn)定與安全，消除國(guó)際上銀行業(yè)內(nèi)不公平競(jìng)爭(zhēng)的根源頒布的，主要內(nèi)容為關(guān)于銀行資本的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和銀行的資本構(gòu)成的規(guī)定：總資本由一級(jí)資本（核心資本）和二級(jí)資本（附屬資本）組成，其中二級(jí)資本的總額不得超過(guò)一級(jí)資本總額的一倍，同時(shí)還規(guī)定了銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，分別為0、20%、50%、100%四個(gè)級(jí)別。巴塞爾協(xié)議I還重點(diǎn)規(guī)定了商業(yè)銀行的資本充足率不得低于8%（資本充足率即資本總額和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額的比值）。由于20世紀(jì)90年代中期的銀行業(yè)在金融創(chuàng)新潮流的不斷推動(dòng)下，金融衍生工具層出不窮，銀行業(yè)通過(guò)資產(chǎn)證券化等方式與金融市場(chǎng)聯(lián)系更加緊密。然而1995年發(fā)生的巴林銀行破產(chǎn)事件使巴塞爾委員會(huì)認(rèn)識(shí)到，巴塞爾協(xié)議I只能在一定程度上降低銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，僅靠資本充足率一個(gè)指標(biāo)控制無(wú)法充分防范金融風(fēng)險(xiǎn)，建立起一個(gè)更健全的銀行監(jiān)管指標(biāo)體系才是治本之策。巴塞爾協(xié)議I確立了資本作為銀行抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的最后一道屏障，雖然存在許多缺陷，例如風(fēng)險(xiǎn)敏感度低、易出現(xiàn)資本套利問(wèn)題，但它以深刻的監(jiān)管思想和新穎的監(jiān)管理念當(dāng)之無(wú)愧地成為20世紀(jì)末影響力最大、最具代表性的監(jiān)管綱領(lǐng)。

《巴塞爾協(xié)議II》是在《巴塞爾協(xié)議I》無(wú)法適應(yīng)國(guó)際銀行競(jìng)爭(zhēng)加劇、金融產(chǎn)品日新月異的背景下產(chǎn)生的，巴塞爾委員會(huì)決定修改原協(xié)議，來(lái)提高協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。與巴塞爾協(xié)議I相比，修改后的協(xié)議的對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)范圍有明顯擴(kuò)大，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的衡量方法愈加科學(xué)合理，在風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的設(shè)置上也做出了較大的改進(jìn)，在原有的標(biāo)準(zhǔn)法基準(zhǔn)上進(jìn)一步擴(kuò)充了內(nèi)部評(píng)級(jí)法，取消了舊協(xié)議的100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重類別，而增加了150%的權(quán)重，甚至還對(duì)國(guó)家、銀行及公司等主體加以區(qū)別并就不同的主體設(shè)置相應(yīng)的內(nèi)部評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。但協(xié)議因此也變得分外復(fù)雜，難以在大量中小銀行實(shí)施，全球?qū)嵤┑钠毡樾砸彩艿搅擞绊?，出于這一點(diǎn)，巴塞爾委員會(huì)不得不給各國(guó)的監(jiān)管當(dāng)局留有一部分的自我裁量權(quán)。

《巴塞爾協(xié)議III》是在2008年突然爆發(fā)的金融危機(jī)下巴塞爾委員會(huì)為了讓各國(guó)商業(yè)銀行采取緊急補(bǔ)救及應(yīng)對(duì)措施，形成的關(guān)于巴塞爾協(xié)議II的一次較大范圍的修訂和完善。當(dāng)時(shí)的金融危機(jī)對(duì)于《巴塞爾協(xié)議II》形成了重創(chuàng)性的沖擊，因此，巴塞爾協(xié)議III更多的是對(duì)2008年金融危機(jī)的救火之策。巴塞爾協(xié)議III對(duì)第二版協(xié)議中的缺陷和不足進(jìn)行了修正，在加強(qiáng)銀行業(yè)宏觀謹(jǐn)慎監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制方面擬定了一系列的監(jiān)管改革辦法，持續(xù)嚴(yán)格資本定義，幫助解決相互聯(lián)系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，還大幅地增加了資本質(zhì)量、數(shù)量方面的監(jiān)控，以減少損失；針對(duì)金融危機(jī)暴露出來(lái)的問(wèn)題，提出了提高資本質(zhì)量、延續(xù)性及透明度的方法增強(qiáng)銀行面對(duì)損失的應(yīng)對(duì)和吸收損失的能力；進(jìn)一步擴(kuò)大協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍，在原基礎(chǔ)上增加了對(duì)衍生產(chǎn)品、回購(gòu)和資本證券化行為對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求；引入杠桿率、逆周期監(jiān)管框架等對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)框架進(jìn)行加固和補(bǔ)充；研究了關(guān)于“系統(tǒng)重要性”金融機(jī)構(gòu)跨境行為和“宏觀金融審慎監(jiān)管”方面的解決措施。

本文在梳理了《巴塞爾協(xié)議》三次修訂的具體內(nèi)容和相應(yīng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的監(jiān)管體系的發(fā)展與現(xiàn)狀進(jìn)行分析，進(jìn)而提出優(yōu)化監(jiān)管政策變革的意見(jiàn)和建議。

二、《巴塞爾協(xié)議III》對(duì)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的影響

巴塞爾協(xié)議III將對(duì)我國(guó)銀行業(yè)產(chǎn)生哪些實(shí)質(zhì)影響，又將推動(dòng)我國(guó)銀行業(yè)發(fā)生怎樣的變革，都是我國(guó)銀行業(yè)必須仔細(xì)考慮和無(wú)法逃避的問(wèn)題。巴塞爾協(xié)議III對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響即有積極的一面，也不能避免地產(chǎn)生了消極的影響，協(xié)議的修訂在某種層面上講也是大國(guó)博弈的結(jié)果，從長(zhǎng)期來(lái)看，新協(xié)議嚴(yán)格的資本監(jiān)管、流動(dòng)性要求的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的提高對(duì)我國(guó)金融行業(yè)包括銀行的穩(wěn)定和發(fā)展乃至全國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)都將產(chǎn)生促進(jìn)作用，但同時(shí)，短期內(nèi)，會(huì)對(duì)金融行業(yè)尤其是銀行業(yè)帶來(lái)一定的負(fù)面影響，嚴(yán)格的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和流動(dòng)性水平的控制可能與市場(chǎng)的實(shí)際不甚吻合，甚至可能打擊宏觀經(jīng)濟(jì)在未來(lái)一段時(shí)間的發(fā)展積極性。

（一）積極影響

巴塞爾協(xié)議III對(duì)資本的嚴(yán)格監(jiān)管和流動(dòng)性要求的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的提高能夠有效防范可能出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)管水平和標(biāo)準(zhǔn)的提高切實(shí)地促進(jìn)了銀行業(yè)的監(jiān)管水平。

1、有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，提升銀行業(yè)監(jiān)管水平。

新協(xié)議對(duì)金融危機(jī)中銀行監(jiān)管架構(gòu)重現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了有的放矢地討論和修正，修改方案有力地總結(jié)了金融危機(jī)下銀行監(jiān)管體系所暴露出的漏洞，同時(shí)希望修訂之后，嚴(yán)格的資本管控和流動(dòng)性水平控制下，新的監(jiān)管準(zhǔn)則能夠更有效地約束銀行業(yè)，增強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)，使銀行業(yè)乃至整個(gè)金融體系具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以防止和應(yīng)對(duì)金融危機(jī)。

2、對(duì)銀行業(yè)務(wù)具有全方位、多元化的推動(dòng)和影響。

巴塞爾委員會(huì)修訂《巴塞爾協(xié)議III》前后歷時(shí)超過(guò)兩年，此次高效而大范圍的修訂不僅使巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容趨于健全和完善，同時(shí)使資本的監(jiān)管得到了思想上的根本強(qiáng)化，在修正和完善的同時(shí)又有適度的創(chuàng)新，推動(dòng)了銀行業(yè)務(wù)的多元化創(chuàng)新和改進(jìn)。

3、對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生了深刻影響。

監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)變嚴(yán)必然對(duì)銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重大影響，流動(dòng)性水平指標(biāo)的制定提高了流動(dòng)性監(jiān)管的可操作性，而獨(dú)立于風(fēng)險(xiǎn)之外的杠桿率更在某種程度上是對(duì)以“資本充足率”作為唯一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的修正和完善，銀行必然會(huì)在經(jīng)營(yíng)管理中對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)采取更加重視而謹(jǐn)慎的態(tài)度，以避免在風(fēng)險(xiǎn)中失去經(jīng)營(yíng)能力。

4、提高了銀行跨境經(jīng)營(yíng)的水平。

過(guò)去的資本充足管理的順周期不足由新協(xié)議修正后的逆周期資本、評(píng)級(jí)設(shè)計(jì)以及杠桿率等新監(jiān)管指標(biāo)修正和完善，尤其是壓力測(cè)試這一創(chuàng)新監(jiān)管方法的推廣，為實(shí)踐中降低信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)作了強(qiáng)有力的補(bǔ)充，強(qiáng)化了操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)于跨境交易的開(kāi)展、銀行內(nèi)部治理的完善和存款保險(xiǎn)制度的實(shí)施都有了極大的正面促進(jìn)作用。

（二）負(fù)面影響

2008年的金融危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的沖擊相比起對(duì)美國(guó)和其它經(jīng)濟(jì)體的影響來(lái)說(shuō)，相對(duì)小一些，這是由于我國(guó)銀行業(yè)及時(shí)采取措施、審時(shí)度勢(shì)的結(jié)果，但新修訂的巴塞爾協(xié)議不可避免地對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管變革產(chǎn)生了直接的負(fù)面影響。

1、加劇了我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜程度和監(jiān)管難度。

新修訂的協(xié)議對(duì)資本的監(jiān)管愈加嚴(yán)格，這對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展可能產(chǎn)生不利影響。嚴(yán)格的資本充足率設(shè)定可能會(huì)挫傷人們的投資熱情，利率的提高可能會(huì)一定程度抑制人們的消費(fèi)。

2、影響了我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

嚴(yán)格的資本充足率的監(jiān)管對(duì)于大銀行來(lái)說(shuō)還可以應(yīng)對(duì)，而對(duì)于本身內(nèi)在機(jī)制不夠健全、經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)程還不甚穩(wěn)固的中小型銀行來(lái)說(shuō)，卻可能是很難應(yīng)對(duì)的難題。從整個(gè)銀行業(yè)大局來(lái)看，《巴塞爾協(xié)議III》實(shí)施后我國(guó)銀行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行將成為一個(gè)令人不可忽視的難題之一。

3、不公平問(wèn)題

對(duì)于新興的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，由于其金融市場(chǎng)還不完善，可能存在不公平問(wèn)題。同樣的不公平問(wèn)題還會(huì)出現(xiàn)在這些國(guó)家的中小型銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程當(dāng)中，如何讓愈加復(fù)雜的銀行監(jiān)管體系得到有效的實(shí)施仍然是留給國(guó)際銀行體系監(jiān)管的一個(gè)未解答的問(wèn)題。

4、跨境交易的發(fā)生和跨境銀行的協(xié)調(diào)管理仍然處在“腹背受敵”的攻堅(jiān)期

跨境交易的發(fā)生和跨境銀行的協(xié)調(diào)管理仍然處在“腹背受敵”的攻堅(jiān)期，《巴塞爾協(xié)議III》雖然對(duì)于舊協(xié)議存在的缺陷和問(wèn)題盡可能地進(jìn)行了修正，但仍然存在很棘手的問(wèn)題需要進(jìn)一步根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)和解決。

三、《巴塞爾協(xié)議III》下我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的政策建議

（一）保證資本充足的監(jiān)管

按照《巴塞爾協(xié)議III》的標(biāo)準(zhǔn)要求，《資本管理辦法》規(guī)定商業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率不能低于5%，核心資本充足率即一級(jí)資本充足率必須大于等于6%，而總資本充足率不得低于8%。由于我國(guó)銀行業(yè)采取的是審慎監(jiān)管的策略，核心資本充足率的要求標(biāo)準(zhǔn)略高于《巴塞爾協(xié)議III》的標(biāo)準(zhǔn)，其他與協(xié)議保持一致。我國(guó)的《資本管理辦法》還進(jìn)一步要求商業(yè)銀行要在最低資本的要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步計(jì)提資本留存緩沖（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的2.5%）作為資本儲(chǔ)備，若是在特殊情況下，要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在最低資本標(biāo)準(zhǔn)和資本留存緩沖標(biāo)準(zhǔn)滿足之外還要再計(jì)提逆周期資本緩沖，這些都由核心一級(jí)資本來(lái)滿足。不僅如此，系統(tǒng)重要性銀行還需要計(jì)提另外的附加資本（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的1%）作為進(jìn)一步地儲(chǔ)備，同樣用核心一級(jí)資本計(jì)提。我國(guó)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管辦法在2013年1月1日已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，比許多國(guó)家要快速得多。

（二）保證杠桿率的監(jiān)管

商業(yè)銀行持有的合規(guī)的核心資本與商業(yè)銀行調(diào)整后的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率，商業(yè)銀行杠桿率越低即核心資本一定時(shí)表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模越大，則商業(yè)銀行過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所致使的杠桿化程度將越高，相反，居高不下的杠桿率雖然會(huì)使盈利收到影響，但會(huì)增強(qiáng)銀行的穩(wěn)定性。巴塞爾委員會(huì)使杠桿率的指標(biāo)設(shè)定更簡(jiǎn)單、透明，來(lái)降低其風(fēng)險(xiǎn)敏感性，通過(guò)這種方式使商業(yè)銀行的杠桿化程度在可控制范圍內(nèi)，《巴塞爾協(xié)議III》中設(shè)定的杠桿率最低標(biāo)準(zhǔn)是3%，因此商業(yè)銀行在合法范圍內(nèi)的核心資本可支撐的表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模最高約為33倍。我國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管采取審慎的監(jiān)管態(tài)度，因此將杠桿率的監(jiān)管指標(biāo)設(shè)定較《巴塞爾協(xié)議III》的標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，4%的杠桿率標(biāo)準(zhǔn)表示我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本能夠支撐的表內(nèi)外資產(chǎn)規(guī)模最大為25倍，因此我國(guó)商業(yè)銀行的監(jiān)管將繼續(xù)采用更謹(jǐn)慎的風(fēng)險(xiǎn)控制手段來(lái)保證銀行面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有足夠的資本抵御能力。

（三）保證流動(dòng)性水平的控制

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中面臨的最常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)之一，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能使銀行陷入無(wú)法周轉(zhuǎn)的困境中，當(dāng)銀行所擁有的可用于支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以兌付客戶的取款需要的時(shí)候，就會(huì)產(chǎn)生擠兌危機(jī)，甚至可能導(dǎo)致其破產(chǎn)倒閉。在2008年金融危機(jī)之前，巴塞爾委員會(huì)并沒(méi)有就銀行業(yè)的流動(dòng)性安全提出明確的監(jiān)管要求，這就放任一些西方國(guó)家的商業(yè)銀行的資金來(lái)源過(guò)于單一，且高度依賴于金融市場(chǎng)中的短期融資，這種批發(fā)性的短期融資風(fēng)險(xiǎn)較高，極易導(dǎo)致商業(yè)銀行產(chǎn)生嚴(yán)重的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配。金融危機(jī)之后，融資的短期批發(fā)渠道受阻，債務(wù)到期的時(shí)候便難以兌現(xiàn)償還，流動(dòng)性危機(jī)自然產(chǎn)生了。貸款損失準(zhǔn)備金制度能在很大程度上化解商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，將與貸款規(guī)模相關(guān)的貸款撥備率監(jiān)管要求引入商業(yè)銀行監(jiān)管體系，能夠顯著增強(qiáng)貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提的預(yù)備性和防范性，這樣一來(lái)，商業(yè)銀行能有足夠的后備資金來(lái)消化經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)產(chǎn)生的損失，能在保證貸款的前提下提高商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效果和作用。

【參考文獻(xiàn)】

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