導(dǎo)語(yǔ)：防范金融風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避連鎖效應(yīng)論文一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

編者按：本文主要從對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范；對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的防范；對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范進(jìn)行論述。其中，主要包括：防范和化解風(fēng)險(xiǎn)已成為國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行共同面對(duì)問(wèn)題中的重中之重、信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，其中最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)是信貸風(fēng)險(xiǎn)、利用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和手段盡快建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)始終是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最基本風(fēng)險(xiǎn)、第三方面要推出商業(yè)銀行駕馭風(fēng)險(xiǎn)的新產(chǎn)品、推出遠(yuǎn)期利率合約、利率掉期、利率期權(quán)、債券指數(shù)期權(quán)等產(chǎn)品、操作風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行目前急需控制的日常風(fēng)險(xiǎn)等，具體請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)。

近年來(lái)，隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善和金融體制改革的進(jìn)一步深化，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)已成為國(guó)內(nèi)各家商業(yè)銀行共同面對(duì)問(wèn)題中的重中之重。當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展中主要面臨信用、流動(dòng)性、利率和操作四方面的風(fēng)險(xiǎn)。本人根據(jù)多年在金融系統(tǒng)的工作積累，對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制提出一些淺顯思考。

一、對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范。

信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)，其中最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)是信貸風(fēng)險(xiǎn)。信貸資產(chǎn)在整個(gè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中所占比重較大，是銀行資金運(yùn)用的主渠道，也是銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)主要內(nèi)容。防范信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)落實(shí)到貸款“三查”的全過(guò)程。需要建立完善的內(nèi)控機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)做到權(quán)利和責(zé)任的統(tǒng)一，筆者認(rèn)為除嚴(yán)格落實(shí)貸后問(wèn)責(zé)制、審貸分離等措施外，對(duì)審批項(xiàng)目的有關(guān)人員也應(yīng)根據(jù)其履行職責(zé)的能力進(jìn)行嚴(yán)格的考核；利用國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和手段盡快建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，根據(jù)資產(chǎn)的不同風(fēng)險(xiǎn)類別制定不同的資產(chǎn)價(jià)格，這樣不僅可以降低信用風(fēng)險(xiǎn)，而且可以提高銀行利潤(rùn)，通過(guò)產(chǎn)品差異化擴(kuò)大市場(chǎng)份額；建立先進(jìn)的客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行更新，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)化管理；通過(guò)對(duì)資產(chǎn)投資方案的機(jī)會(huì)成本進(jìn)行對(duì)比，適時(shí)對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，以保持最佳的資產(chǎn)配置效果；采用金融新產(chǎn)品減少和控制信用風(fēng)險(xiǎn)，如利用貸款證券化等信用衍生品來(lái)達(dá)到提前收回債券和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的目的，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)組合管理。

二、對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的防范。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)始終是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最基本風(fēng)險(xiǎn)，是其它風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)方面的綜合體現(xiàn)。要控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)首先要構(gòu)建完善的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的完善主要是對(duì)資金管理體制進(jìn)行創(chuàng)新，對(duì)資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理?；鶎有械母黜?xiàng)資金來(lái)源全額上存管理行的資金部門，基層行的各項(xiàng)資金運(yùn)用由管理行進(jìn)行統(tǒng)一配置。通過(guò)資金集中，建立資金統(tǒng)一的管理和操作平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性、利率風(fēng)險(xiǎn)管理與信用風(fēng)險(xiǎn)管理的適度分離，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和水平。資金集中管理后各項(xiàng)資金的配置權(quán)集中到上級(jí)行，上級(jí)行建立起完備的經(jīng)濟(jì)、金融信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，并配備較高素質(zhì)的專業(yè)人員及時(shí)對(duì)市場(chǎng)的變化和所管理的下級(jí)行資金利用情況作出科學(xué)準(zhǔn)確的分析和判斷，在資金配置過(guò)程中，應(yīng)強(qiáng)化對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的量化分析，注意期限結(jié)構(gòu)上的配比，防范利率和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)通過(guò)自身經(jīng)營(yíng)積累，不斷補(bǔ)充自有資本金，增強(qiáng)抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的能力。其次健全獨(dú)立的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系，各商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立專門的利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的控制部門，該部門直接對(duì)銀行董事會(huì)或行長(zhǎng)負(fù)責(zé)，制定明確的利率風(fēng)險(xiǎn)管理及監(jiān)控規(guī)程，劃分利率授權(quán)權(quán)限和責(zé)任。通過(guò)確定反映市場(chǎng)變化同時(shí)兼顧各部門利益的內(nèi)部利率，引導(dǎo)資金向高收益、低風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目集中，降低總體風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)全行戰(zhàn)略發(fā)展意圖。第三方面要推出商業(yè)銀行駕馭風(fēng)險(xiǎn)的新產(chǎn)品。雖然在產(chǎn)品創(chuàng)新方面目前在制度、監(jiān)管等方面還存在障礙，但是可以采取分步走的戰(zhàn)略。第一步先根據(jù)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)準(zhǔn)備。包括進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、建立和修訂模型等。第二步開發(fā)和運(yùn)用主動(dòng)負(fù)債或提高資產(chǎn)流動(dòng)性的產(chǎn)品，改善資產(chǎn)負(fù)債組合，如發(fā)行次級(jí)債券。嘗試創(chuàng)造連接不同市場(chǎng)的產(chǎn)品，將存款與債券市場(chǎng)、存款與貨幣市場(chǎng)收益掛鉤，如貨幣市場(chǎng)基金、結(jié)構(gòu)性存款等。待政策放松和市場(chǎng)逐步完善后，推出遠(yuǎn)期利率合約、利率掉期、利率期權(quán)、債券指數(shù)期權(quán)等產(chǎn)品。通過(guò)研究利率市場(chǎng)化條件下的資金交易，特別是衍生金融工具的交易，消除全行的風(fēng)險(xiǎn)敞口，防范和化解利率風(fēng)險(xiǎn)。

三、對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范。

操作風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行目前急需控制的日常風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)在于銀行內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。這種失效狀態(tài)可能因?yàn)槭д`、欺詐,未能及時(shí)做出反應(yīng)而導(dǎo)致銀行財(cái)務(wù)損失,或使銀行的利益在其他方面受到損失。操作風(fēng)險(xiǎn)的其他方面還包括信息技術(shù)系統(tǒng)的重大失效或其他災(zāi)難等事件。做好操作風(fēng)險(xiǎn)的防范工作，首先銀行要加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制文化的建設(shè)。除要求有關(guān)人員具備良好的道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)外，還應(yīng)按照現(xiàn)代化商業(yè)銀行管理理念經(jīng)常對(duì)各級(jí)管理者和業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。其次加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，操作風(fēng)險(xiǎn)的管理在很大程度上依賴于科學(xué)、完善的內(nèi)控制度。在制定嚴(yán)格明晰的業(yè)務(wù)操作規(guī)程的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)行為人的管理，要建立科學(xué)合理的考核和激勵(lì)機(jī)制。此外，應(yīng)利用現(xiàn)代先進(jìn)科技手段，建立高效的操作風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)督系統(tǒng)，如非現(xiàn)場(chǎng)稽核系統(tǒng)可以涵蓋全行所有資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)全面、連續(xù)、實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與監(jiān)控，可以完成對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)從整體經(jīng)營(yíng)情況到具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的非現(xiàn)場(chǎng)稽核，非現(xiàn)場(chǎng)稽核系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自動(dòng)篩選、預(yù)警等功能，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控可明細(xì)到業(yè)務(wù)品種及每一個(gè)操作環(huán)節(jié)。

商業(yè)銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營(yíng)貨幣借貸和結(jié)算業(yè)務(wù)為主的高負(fù)債高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性和擴(kuò)散性的特點(diǎn)，一旦銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)損失，將對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生連鎖效應(yīng)。因此，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制機(jī)制，對(duì)商業(yè)銀行有著非常重要的意義。